فرادرس آموزشی رایگان بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش های بهینه سازی کلاسیک و هوشمند-بخش یکم

عنوان انگلیسی:

portfolio optimization using classic and intelligent optimization methods

توضیحات:

برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید:
http://www.faradars.org/fvrfin101#

بهینه سازی سبد سهام (Portfolio Optimization) یا انتخاب بهینه سبد سهام (Optimal Portfolio Selection) یکی از مسائل مهم در حوزه علوم مالی و سرمایه گذاری است، و کاربردهای فراوانی را، در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های مالی دارد. مبانی تئوری این مسأله، و نظریه نوین سبد دارایی (Modern Portfolio Theory)، در اوایل دهه 1950 میلادی، و توسط هری مارکویتز (Harry Markowitz) پایه ریزی شده است و بسیاری از دستاوردهای امروزی این شاخه از علوم مالی، مرهون تلاش ها و مطالعات وی است.

برای حل مسأله بهینه سازی سبد سهام، ابزارها و الگوریتم های متنوعی پیشنهاد شده اند و قابل استفاده می باشند، که هم شامل الگوریتم های بهینه سازی کلاسیک و هم شامل الگوریتم های بهینه سازی هوشمند و فرا ابتکاری (متاهیوریستیک) است. ضمن این که، نرم افزار متلب، و جعبه ابزار (تولباکس) مالی این نرم افزار نیز، امکانات بی نظیری را برای مواجهه با این نوع از مسائل، تدارک دیده است، که مبنای اصلی کار در این مجموعه آموزشی است.

مجموعه فرادرس های آموزشی بهینه سازی سبد سهام در متلب، با استفاده از روش های کلاسیک و هوشمند، یک مجموعه آموزشی کامل و منحصر به فرد در زمینه کاربرد الگوریتم های بهینه سازی (کلاسیک و هوشمند) و نرم افزار متلب در زمینه بهینه سازی سبد سهام (Portfolio Optimization) است.

مدرس این مجموعه آموزشی، دکتر سیدمصطفی کلامی هریس، فارغ التحصیل دکترای مهندسی کنترل، از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر است. در این مجموعه، هم از نظر تئوری و هم نظر عملی، سعی شده است که مرور کاملی بر مباحث انجام شود، و مخاطبان و استفاده کنندگان از آن، بتوانند تقریبا هر آنچه را که به دنبال یادگیری آن هستند، آموزش ببینند.

این مجموعه آموزشی، در سه بخش مستقل ارائه شده است، که عناوین آن ها، و سرفصل های تشکیل دهنده هر یک از آن ها، در ادامه آمده اند:

سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از:
مدل های ریاضی مسأله بهینه سازی سبد سهام

بررسی مبانی نظری مسأله بهینه سازی سبد سهام انتظار
تعریف ریاضی مسأله سبد سهام
تعریف بازده مورد انتظار سبد سهام و نحوه محاسبه آن
تعریف ریسک به صورت واریانس بازده سبد سهام و نحوه محاسبه آن
تعریف نیم واریانس یا Semi-Variance و نحوه محاسبه آن
بررسی نحوه محاسبه ماتریس نیم کوواریانس
معرفی مدل مارکویتز (مدل میانگین-واریانس یا Mean-Variance)
تعریف مسأله بهینه سازی سبد سهام به صورت چند هدفه
تعریف مسأله بهینه سازی سبد سهام به صورت تک هدفه با حداقل بازده مورد انتظار
تعریف مسأله بهینه سازی سبد سهام به صورت تک هدفه با حداکثر ریسک قابل قبول
معرفی و بررسی مدل میانگین با قدر مطلق اختلاف انحراف یا MAD
معرفی ارزش در معرض خطر (ریسک) یا VaR و بررسی مفهوم آن
ارزش در معرض خطر مشروط یا CVaR
استفاده از CVaR به عنوان شاخص ریسک سرمایه گذاری در سبد سهام
مباحث تکمیلی در خصوص VaR و CVaR و حدود بالا و پایین آن
جمع بندی مباحث طرح شده

مدرس: سید مصطفی کلامی هریس

کلمات کلیدی:
Classic and Intelligent Optimization Methods, Finance, Portflio Optimization, ارزش در معرض خطر, ارزش در معرض خطر مشروط, ارزش در معرض ریسک, ارزش در معرض ریسک مشروط, انتخاب بهینه سبد سهام, بهینه سازی سبد دارایی,دانلود فرادرس آموزشی رایگان,دانلود فیلم آموزشی رایگان,دانلود جزوه ,تصویری آموزشی,دانلود کتاب تصویری آموزشی,آموزش غیر حضوری و الکترونیکی,دوره آموزشی تخصصی





تعداد کلیک:

4725



فرم عضویت در خبرنامه کدسرا
 

شما می توانید به منظور اطلاع یافتن از آخرین کدهای منتشر شده در کدسرا، با وارد کردن ایمیل خود در کادر زیر به عضویت خبرنامه کدسرا در آیید.

Please leave this field empty.



لینک خارجی

این مطلب، که توسط موتور جستجوی کدسرا پیشنهاد شده است، بر روی یک وبسایت دیگر قابل دسترسی است.

برای مشاهده آن، بر روی لینک زیر، کلیک کنید.



مشاهده لینک



برای دسترسی به بیش از 6000 ساعت از آموزش‌های فرادرس بر روی هر یک از لینک‌های زیر کلیک کنید.

آموزش برنامه نویسی C آموزش طراحی وب آموزش زبان XML
آموزش برنامه نویسی #C آموزش جی کوئری آموزش HTML و CSS
آموزش شی گرایی در #C آموزش برنامه نویسی PHP آموزش برنامه نویسی متلب
آموزش برنامه نویسی ++C آموزش برنامه نویسی JAVA دروس برنامه نویسی اندروید
آموزش کدنویسی در Access آموزش برنامه نویسی Python آموزش برنامه نویسی VB .Net
برنامه نویسی JavaScript آموزش ایجاد سایت با وردپرس آموزش طراحی سایت با ASP .Net
● آموزش های رایگان ● تبلیغات دیجیتال هوشمند ● استخدام در فرادرس

فرادرس - دانش، در دسترس همه، همیشه و همه جا

فرادرس آموزشی رایگان بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش های بهینه سازی کلاسیک و هوشمند-بخش یکم