بازنگری استراتژی های تخصیص دینامیک

عنوان انگلیسی: Review of Dynamic Allocation Strategiesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۴۳کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringportfolio managementquantitative financerisk managementstatisticsتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی Read More →

تحلیل ریسک و اختصاص سرمایه

عنوان انگلیسی: Risk and Asset Allocationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۶۰۲کلید واژه ها:analysiscoherent riCopulacorrelationfinanceFinancial EngineeringMarkov Chainmaximum likelihoodmodelingmonte carlomultivariate distributionsNonlinear CorrelationProbablistic Modelshrinkagevalue at riskاحتمالاتالگوریتم محاسباتیالگوریتم Read More →

بازنگری معاملات آماری،‌ هم انباشتگی و اورن اشتاین-اولن بک چند متغیره

عنوان انگلیسی: Review of Statistical Arbitrage, Cointegration, and Multivariate Ornstein-Uhlenbeckزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۰۲کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringportfolio managementquantitative financerisk managementstatistical arbitragestatisticsتحلیل مالیتحلیل مالی Read More →

تخصیص بولی مقاوم

عنوان انگلیسی: Robust Bayesian Allocationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۶۸کلید واژه ها:arpm attendeefinanceFinancial EngineeringOptimal Controlportfolio managementquantitative financerisk managementstatisticsبرنامه ریزی پویابهینه سازیتئوری کنترل بهینهتحلیل مالیتحلیل Read More →

نمایش های نا محدود با انعطاف کامل

عنوان انگلیسی: Fully Flexible Extreme Viewsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۴۳کلید واژه ها:EntropyfinanceFinancial Engineeringinformation theoryportfolio managementquantitative financerisk managementstatisticsآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتتحلیل مالیتحلیل Read More →

مدل ساختاری اعتبار مرتون (Merton)

عنوان انگلیسی: Merton Structural Credit Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۸۳کلید واژه ها:creditfinanceFinancial Engineeringjacobianmertonmerton modelmtimesxnewton methodnewtonraphsonquantitative financestructural credit modelstructural modelتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم Read More →

عوامل موثر بر تقاضا

عنوان انگلیسی: Factors on Demandزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۵۰کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringportfolio managementquantitative financerisk managementstatisticsتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم Read More →

مثال هایی در زمینه مدیریت ریسک و سبد سهام پیشرفته

عنوان انگلیسی: Exercises in Advanced Risk and Portfolio Managementزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۱۸کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringmeucci_exercisesriskportfoliomgmt10_estimationriska_generalchoicoptimizationportfolio managementquantitative financerisk managementstatisticsتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم Read More →

برآورد ساختار t-کاپیولاها

عنوان انگلیسی: Estimation of Structured t-Copulasزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۴۹کلید واژه ها:analysisCopulacorrelationestimationmaximizationfinanceFinancial EngineeringisotropymodelingNonlinear Correlationportfolio managementProbablistic Modelquantitative financerisk managementshrinkagestatisticsstructured correlationاحتمالاتتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم Read More →

مدیریت تنوع

عنوان انگلیسی: Managing Diversificationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۶۰کلید واژه ها:EntropyfinanceFinancial Engineeringinformation theoryoptimizationportfolio managementquantitative financerisk managementstatisticsآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتتحلیل مالیتحلیل مالی در Read More →